事前にg++をインストールしてください
$ sudo apt install g++
以下のページの Free Download をクリックし、ユーザー登録してください。
https://software.intel.com/en-us/performance-libraries
ダウンロードページが送られてきますので、必要なライブラリをダウンロードしてください。
例えばMKLをダウンロードした場合は、バージョンによってファイル名が変わりますが
$ tar xzvf l_mkl_2019.5.281.tgz $ cd l_mkl_2019.5.281 $ sudo ./install.sh
として、あとは画面の指示に従います。 インストールが終わったら
$ vim ~/.bashrc
で .bashrc を開いて、ファイルの最後に次の文を追加することでパスを通します。
source /opt/intel/compilers_and_libraries/linux/mkl/bin/mklvars.sh intel64
intel64 は64ビットのプログラムを作る場合のオプションで、32ビットのプログラムの場合は ia32 とします。
パスが通ったかどうかは次のようにして確認してください
source ~/.bashrc echo $MKLROOT
MKLをインストールしたディレクトリ（デフォルトでは /opt/intel/compilers_and_libraries_2019.5.281/linux/mkl など）が表示されたら成功です。
リポジトリに登録すれば、APTから入手することができます。 Ubuntuだとこっちの方が楽です。