環境

手順（パッケージをダウンロード）

事前にg++をインストールしてください

$ sudo apt install g++

以下のページの Free Download をクリックし、ユーザー登録してください。

ダウンロードページが送られてきますので、必要なライブラリをダウンロードしてください。

例えばMKLをダウンロードした場合は、バージョンによってファイル名が変わりますが

$ tar xzvf l_mkl_2019.5.281.tgz
$ cd l_mkl_2019.5.281
$ sudo ./install.sh

として、あとは画面の指示に従います。インストールが終わったら

$ vim ~/.bashrc

で .bashrc を開いて、ファイルの最後に次の文を追加することでパスを通します。

source /opt/intel/compilers_and_libraries/linux/mkl/bin/mklvars.sh intel64

intel64 は64ビットのプログラムを作る場合のオプションで、32ビットのプログラムの場合は ia32 とします。

パスが通ったかどうかは次のようにして確認してください

source ~/.bashrc
echo $MKLROOT

MKLをインストールしたディレクトリ（デフォルトでは /opt/intel/compilers_and_libraries_2019.5.281/linux/mkl など）が表示されたら成功です。

リポジトリに登録すれば、APTから入手することができます。 Ubuntuだとこっちの方が楽です。